VIX: Volatilitetsindexindikator 1993 lade Chicago Board Options Exchange (CBOE) in VIX-indexet för att mäta marknadsförväntningar och kortfristig volatilitet i förhållande till SampP 100 och optionspriser. Sedan dess betraktas VIX-indexet (ofta kallat rädslighetsindex) som en ledande barometer för att bedöma investerarnas känslor och volatiliteten på amerikanska marknader. Tio år senare, 2003, i en gemensam ansträngning mellan CBOE och Goldman Sachs, uppdateras beräkningen av VIX för att mäta den förväntade 30-dagars volatiliteten annorlunda. Det bygger nu på det amerikanska SampP 500-indexet (SPXSM) som är riktmärke för amerikanska aktier. Den förväntade volatilitetsuppskattningen beräknas med hjälp av det vägda genomsnittet av SampP 500s samtals - och säljalternativ. Denna nya metod, som replikerar en portfölj av SPX-exponering för volatilitet, har blivit en standard handelspraxis på finansmarknaden och valutamarknaden. Den 24 mars 2004 införde CBOE det första terminsavtalet baserat på VIX-indexet som kan handlas på marknaden. Två år senare inledde CBOE i februari 2006 alternativ baserat på VIX-indexet. På mindre än fem år har handeln med optioner och terminer baserat på VIX-indexet nått mer än 100 000 kontrakt per dag. När VIX-indexnivån är hög är aktiemarknaderna instabila, nervösa och mycket flyktiga. Det viktigaste är inte indexets nivå, men dess variation. Marknaderna är pessimistiska när indexet stiger och vice versa, de är optimistiska när det minskar. Copyright copy2009-2017 forex central Alla rättigheter förbehållna Varning Site Map Relativ volatilitetsindex (RVI) Donald Dorsey har utarbetat Relative Volatility Index (RVI), vilket är RSI, endast med standardavvikelsen under de senaste 10 dagarna som används istället för varje dag prisfluktuationer. RVI används vanligen som en fixeringsindikator, eftersom den mäter på annat sätt än pris och har som mål att tolka forexmarknadsstyrka. Det brukar användas i skala från 0 till 100 för att ta reda på volatilitetsriktningen under RVI-mätningarna. Volatiliteten är mer uppåt, när den kommer över 50-talet på skalan. Volatilitetsriktningen är till nackdelen när den faller lägre än 50-talets nivå på skalan. Dorseys första test visade att RVI kunde användas som RSI. Men senare Dorseys test av lönsamheten hos ett grundläggande glidande medelvärdesöverföringssystem visade att det kunde förbättras genom tillämpning av några regler: Köp endast om RVI gt 50. Försälj bara om RVI lt 50. Om du saknade köpet vid 50, köp länge om RVI gt 60. Om du saknat sälja vid 40, sälj kort om RVI lt 40. Stäng länge om RVI faller lt 40. Stäng kort om RVI stiger gt 60.Forex Volatilitetsindikatorer Volatilitetsindikatorer visar storlek och storleken på prisfluktuationer. På någon marknad finns perioder med hög volatilitet (hög intensitet) och låg volatilitet (låg intensitet). Dessa perioder kommer i vågor: låg volatilitet ersätts av ökad volatilitet, men efter en period med hög volatilitet kommer en period med låg volatilitet och så vidare. Volatilitetsindikatorer mäter intensiteten i prisfluktuationer, vilket ger en inblick i marknadsaktivitetsnivån. Forex Volatilitetsindikatorer: Metoden att använda volatilitetsindikatorer Låg volatilitet föreslår ett mycket litet intresse för priset, men samtidigt påminner det om att marknaden vilar före ett nytt stort drag. Låg volatilitetsperioder används för att ställa in brytningsverksamheten. Till exempel, när banden av Bollinger-bandindikatorn klämmer fast, förutser Forex-handlare en explosiv breakout-väg utanför bandgränsen. En tumregel är: En förändring i volatiliteten leder till en prisförändring. En annan sak att komma ihåg om volatiliteten är att medan en låg volatilitet kan hålla under en längre tid, är hög volatilitet inte så hållbar och försvinner ofta mycket tidigare.
Comments
Post a Comment